Cap.1
Introducere
Seriile de timp reprezintă o formă de prezentare ordonată a datelor statistice în care se reflectă nivelul de manifestare a fenomenelor într-un anumit moment sau perioadă de timp. Altfel spus, seria cronologică reprezintă un şir de valori ale unui indicator economic sau de altă natură, observate în timp, oglindind procesul de schimbare şi dezvoltare a unei colectivităţi statistice în perioade succesive de timp.
Seriile dinamice se împart în:
1. serii de stoc sau serii de momente, care caracterizează nivelul de dezvoltare a fenomenelor la anumite momente de timp. Caracteristica acestor serii este faptul că indicatorii prezentaţi nu pot fi însumaţi întrucât nivelul de 1a un moment dat cumulează nivelurile tuturor momentelor anterioare. Prin însumare, aceeaşi mărime ar fi luată în calcul de mai multe ori, ceea ce este lipsit de sens. Din această cauză, termenii acestor serii se mai numesc şi mărimi de stoc.
2. serii de intervale, care reflectă evolutia unui proces sau fenomen pe anumite perioade de timp. Nivelurile indicatorilor se pot evidenţia pe ani, luni sau alte fracţiuni de timp. Caracteristica seriilor de intervale o reprezintă posibilitatea de însumare a mărimilor succesive ale indicatorilor. Acestă caracteristică are o deosebită importanţă atât în formarea seriilor, în iteraţiile de optimizare a mărimii intervalelor de grupare, cât şi în analiza economică în vederea stabilirii rezultatelor pe intervale mari de timp. In literatura de specialitate aceste serii sunt numite de unii autori cumulative.
Modelarea statistică a seriiior de timp se fundamentează pe acceptarea unor ipoteze privind evoluţia acestor serii, şi anume:
• mişcarea în timp a unui fenomen social-economic este rezultatul acţiunii unui număr mare de factori care, chiar dacă în viitor unii dintre aceştia îşi vor modifica acţiunea pe o anumită perioadă de timp, influenţa lor nu va provoca perturbaţii bruşte şi semnificative asupra legităţii de evoluţie a fenomenului, acesta continuându-şi mişcarea sub impulsul efectului inerţial;
• legea de mişcare a fenomenului în timp, tendinţa, nu poate fi cunoscută decât prin cercetarea trecutului şi prezentului fenomenelor socio-economice, evoluţia lor fiind privită ca efect al unui sistem caracterizat printr-un ansamblu de relaţii care au o relativă stabilitate în timp.
Ca atare, descrierea statistică a seriilor de timp porneşte de la analiza factorilor ce provoacă mişcarea acestora. In general, evolutia unui fenomen este generată de acţiunea unor grupe de factori:
- factori esenţiali, cu acţiune de lungă durată, ce imprimă fenomenelor tendinţa de evoluţie a acestora; acţiunea acestor factori ştiindu-se în funcţie de unităţile de timp pentru care a fost măsurat fenomenul analizat;
- factori sezonieri, cu acţiune pe perioade mai mici de un an, care determină abateri de la tendinţa fenomenului imprimată de factorii esenţiali;
- factori ciclici, cu acţiune pe perioade mai mari de un an, ce imprimă o evoluţie oscilantă a fenomenului în cazul unor serii construite pe perioade lungi de timp;
- factori întâmplători, (cu acţiune aleatoare), a caror acţiune se compensează dacă datele înregistrate se referă la un număr mare de perioade de timp.
În continuare în această lucrare voi prezenta Financial Time Series Toolbox pentru Matlab care este o colecţie de funcţii pentru analiza datelor seriilor de timp în domeniul financiar. Aceasta conţine un constructor şi mai multe funcţii care lucrează cu obiectele create de constructor. Seriile fînanciare de timp se folosesc pentru a analiza fluctuaţiile dintr-o anumită perioadă (zi,săptămârii,luni,ani) a unor diferite variabile (de exemplu preţuri, stocuri, etc), în felul acesta avându-se o reprezentare mai intuitivă a datelor decât atunci când s-ar folosi vectori sau matrice.
Cap. 2
Cum se crează o serie financiară de timp
Aceasta se poate crea în două moduri:
1. De la linia de comandă, folosind constructorul fints
2. De la un fişier text, folosind funcţia ascii2fts
2. 1 Crearea seriilor Financiare de timp folosind constructorul “fints”
Constructorul fints are 5 sintaxe diferite:
1. fts =fints (matrice timp şi date)
În această formă (cea mai simplă), intrarea trebuie să fie cel puţin o matrice de două coloane.Prima coloană conţine momentele de timp corespunzătoare seriilor de date de pe celelalte coloane. Matricea de intrare poate conţine mai mult de două coloane, fiecare coloană adiţională reprezentând un set diferit de date ale seriei sau un set de observaţii.
Dacă intrarea este o matrice de două coloane, obiectul creat va conţine patru câmpuri: “desc” ‚ “freq” ‚ “dates” şi «seriesl». Valoarea implicită a câmpului descriptor “desc” este blank(‘ '), iar a câmpului de frecvenţă “freq” este 0.Câmpul momentelor de timp “dates” conţine datele primei coloane ale matricei de intrare, în timp ce câmpul de date “seriesl” conţine datele celei de a doua coloane ale matricei de intrare.
În primul exemplu voi crea două obiecte fts. Primul are numai un singur câmp de date, pe când cel de al doilea are mai mult de unul. Intervalul de timp este ales folosindu-se funcţia MATLAB today:
Date_series = (today:today+10)’;
data_series = exp (randn(1,11))’;
dates_and_data = [date_series data_series];
ftsl =fints (dates_and_data);
